Mandatum Life’i eksperdid annavad oma panuse olulistesse rahvusvahelistesse teaduspublikatsioonidesse

Finantsvaldkonna juhtivad akadeemilised ajakirjad on kiitnud heaks kaks Soome ekspertide kirjutatud teadusartiklit. Mandatum Life’i eksperdid kandsid artiklite juures aktiivset rolli.

Alexi Pitkajärvi, Matti Suomineni ja Lauri Vaittineni artikkel „Cross-Asset Signals and Time Series Momentum“ kiideti hiljuti heaks avaldamiseks ajakirjas The Journal of Financial Economics (JFE). Lisaks avaldati 2019. aasta mais ajakirjas The Review of Financial Studies (RFS) Erkko Etula, Kalle Rinne, Matti Suominen ja Lauri Vaittinen artikkel „Dash for Cash: Monthly Market Impact of Institutional Liquidity Needs“. Nii JFEd kui RFSi loetakse maailmas finantsvaldkonna akadeemiliste teadusväljaannete tippude hulka kuuluvaks, mida mõõdetakse muuhulgas mõjuskaala alusel.

„Cross-Asset Signals and Time Series Momentum“ (Varadeülesed signaalid ja ajaseeria inertsimoment) uurib 20 riigi andmeid ja näitab, et varasemaid võlakirjaturu tulusid saab kasutada omakapitali tulevase tulususe ennustamiseks turul. Oma artiklis esitavad autorid tõendid selle kohta, et nähtust ajendab aeglaselt liikuv kapital võlakirjade- ja kapitaliturgudel.

„Dash for Cash: Monthly Market Impact of Institutional Liquidity Needs“ (Sööst sularaha järele: Institutsiooniliste likviidsusvajaduste igakuine turumõju) vaatleb likviidsete turgude mõju turu tasuvusele aktsia- ja võlakirjaturgudel üle maailma. Nende uuringu kohaselt tekib paljudel aktsiaturgudel märkimisväärne osa ajaloolistest tuludest kuuvahetusel mõne päeva jooksul. Uuring omistab nähtuse institutsionaalsete investorite likviidsusprobleemidele ja sellega seotud müügisurvele kuu lõpus.

„Mandatum Life on uhke, et meie töötajad ja partnerid on akadeemilise teadustöö esirinnas ja et me saame ettevõttena toetada maailmatasemel finantsuuringuid,“ ütles Mandatum Life’i tegevjuht Petri Niemisvirta.

„Me rakendame aktiivselt akadeemilise uurimistöö tulemusi oma investeerimistegevustes ja oma teenuste arendamiseks ning teaduritena on kaasatud ka meie eksperdid. Selle heaks näiteks on Mandatum Life’i Slim Tail fondid, mille strateegiad tuginevad märkimisväärselt just nende kahe uurimistöö avastustele. Asjaolu, et need kaks artiklit jõudsid juhtivatesse akadeemilistesse finantsajakirjadesse, näitab, et Slim Tail strateegiatel on kindel akadeemi­line alus,“ ütles Mandatum Life’i üksuse Investment Solutions vanemasepresident Lauri Vaittinen.

Autoritest on Lauri Vaittinen Mandatum Life’i üksuse Investment Solutions vanemase­president. Kalle Rinne on Mandatum Life’i riskijuht Luksemburgis. Matti Suominen on Aalto ülikooli rahandusprofessor ja Mandatum Life’i nõustaja. Erkko Etula on investeerimisjuht ning töötab Goldman Sachsi juures välja süstemaatilisi investeerimisstrateegiaid.

 

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust:

Lauri Vaittinen, vanemasepresident, Investment Solutions:

lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, tel. +358 50 382 1674

Niina Riihelä, asepresident, turundus ja kommunikatsioon:

niina.riihela@mandatumlife.fi, tel. +358 40 728 1548

 

Pitkäjärvi, Aleksi; Suominen, Matti; Vaittinen, Lauri Tapani. Cross-Asset Signals and Time Series Momentum (6. jaanuar 2019). Saadaval SSRNis: https://ssrn.com/abstract=2891434 või http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2891434

 

Etula, Erkko; Rinne, Kalle; Suominen, Matti; Vaittinen, Lauri Tapani. Dash for Cash: Monthly Market Impact of Institutional Liquidity Needs (31. detsember 2018).

TULEMAS FINANTSUURINGUTE ÜLEVAATES. Saadaval SSRNis: https://ssrn.com/abstract=2528692 või http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2528692


Similar articles